단순 이동 평균 장단점

이동 평균. 이동 평균은 가장 유연하고 가장 많이 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 단순성 때문에 거래자들 사이에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 추세가있는 환경에서 가장 잘 작동합니다. 통계에서 이동 평균은 간단합니다 특정 데이터 세트의 평균 기술적 분석의 경우 이러한 데이터는 대부분 특정 날짜의 주식 종가로 표시됩니다. 그러나 일부 거래자는 일일 최소 및 최대 값 또는 평균 중간 값의 별도 평균을 사용합니다 매일 최소값과 최대 값을 합하여 2로 나눔으로써 계산합니다. 그러나 일별 또는 분 데이터를 사용하여 짧은 시간 프레임에서도 이동 평균을 구성 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 일 이동 평균은 지난 10 일 동안 종가를 모두 합한 다음이 값을 10으로 나눕니다. 이동 평균입니다. 그 다음날 우리는 같은 일을합니다. th를 위해 e 지난 10 일. 이는 전날의 계산에서 마지막으로 사용한 가격이 더 이상 오늘의 평균에 포함되지 않는다는 것을 의미합니다. - 어제의 가격으로 대체됩니다. 데이터가 매 거래일마다 이와 같이 바뀝니다. 이동 평균이라는 용어. 기술적 분석에서 이동 평균의 목적과 용도. 이동 평균은 추세 추적 지표입니다. 추세의 시작을 감지하고 진행 상황을 확인하고 발생한 경우 반전을보고하는 것이 목적입니다. 이동 평균은 추세의 시작 또는 끝을 예상하지 않습니다. 실제 반전이 발생한 후에 만이를 확인합니다. 실제로는이 지표가 과거 데이터만을 기반으로하므로 건설이 매우 중요합니다. 이동 평균이 포함되면 더 빨리 추세를 되돌릴 수 있음 평균에 강하게 영향을 미치는 과거 데이터의 양 때문에 20 일 이동 평균은 추세 반전의 신호를 50 일 평균 그러나 이동 평균 계산에서 사용하는 일수가 적을수록 더 많은 잘못된 신호가 발생합니다. 따라서 대부분의 거래자는 몇 가지 이동 평균을 결합하여 신호를 산출해야합니다 동시에 상인이 시장에서 자신의 지위를 열지 않기 전에 동향에 뒤쳐지는 이동 평균은 완전히 제거 될 수 없습니다. 신호를 추적합니다. 모든 유형의 이동 평균을 사용하여 매매 신호를 생성 할 수 있으며이 프로세스는 매우 간단합니다. 차트 작성 소프트웨어는 이동 평균을 가격 차트에 직접 표시합니다. 신호는 가격이 라인을 교차하는 위치에서 생성됩니다. 가격이 이동 평균선을 초과하면 새로운 상승 추세의 시작을 의미하므로 구매를 의미합니다 반면에, 가격이 이동 평균선 아래서 교차하고 시장이이 영역에서 닫히면 하락 추세의 시작을 알리고 따라서 판매 신호를 구성합니다. 곱하기 사용 우리는 또한 여러 이동 평균을 동시에 사용하도록 선택할 수 있습니다. 가격 및 특히 거짓 신호의 잡음을 제거하기 위해 하나의 이동 평균 수익률을 사용합니다. 여러 평균을 사용하면 구매 신호가 발생할 때 50 일 평균이 200 일 평균을 초과하는 경우 평균보다 짧은 평균이 교차합니다. 반대로 50 일 평균이 200 평균보다 작 으면이 경우 판매 신호가 생성됩니다. 이와 유사하게 우리는 5 일, 10 일 및 20 일 평균과 같은 3 가지 평균의 조합도 사용할 수 있습니다. 이 경우 5 일 평균 라인이 10 일 이동 평균보다 높으면 상승 추세가 표시되고 10 일 이동 평균보다 높으면 일 평균은 여전히 ​​20 일 평균을 상회하고있다. 이 상황에 이르게하는 이동 평균의 교차점은 구매 신호로 간주된다. 반대로, 5 일 평균선이 10 일보다 낮을 때 평균, 10 일 평균은 그보다 낮습니다. 20 일 평균. 3 개의 이동 평균을 사용하면 동시에 시스템에 의해 생성 된 거짓 신호의 양이 제한되지만, 시스템이 시장에서 확고하게 확립 된 후에 만 ​​거래 신호를 생성하므로 이익 잠재력도 제한됩니다. 진입 신호는 심지어 추세가 역전되기 전에 짧은 시간에만 생성 될 수 있습니다. 이동 평균 계산을 위해 거래자가 사용하는 시간 간격은 상당히 다릅니다. 예를 들어 피보나치 수는 5 일, 21 일 및 89 일 일 평균 거래 선물 거래에서 4, 9, 18 일 간의 조합도 매우 인기가 있습니다. 이동 평균은 이동 평균이 너무 인기가있는 이유는 거래의 몇 가지 기본 규칙을 반영한다는 것입니다. 이동 평균 사용 이익을내는 동안 손실을 줄이는 데 도움이됩니다. 이동 평균을 사용하여 거래 신호를 생성 할 때 차트 패턴 분석 또는 기타 하이 리포트와는 달리 항상 시장 추세의 방향으로 거래합니다. ghly 주관적인 기법, 이동 평균은 명확한 규칙에 따라 거래 신호를 생성하는 데 사용될 수 있으므로 거래 의사 결정의 주관성을 제거하여 상인을 도울 수 있습니다. 그러나 이동 평균의 큰 단점은 시장이 따라서 가격이 특정 가격대로 변동하는 고르지 않은 시장에서는 전혀 작동하지 않습니다. 이러한 기간은 쉽게 시간의 3 분의 1 이상 지속될 수 있으므로 이동 평균에만 의존하는 것은 매우 위험합니다. 이동 평균과 ADX와 같은 추세의 강도를 측정하는 표시기를 결합하거나 거래 시스템의 확인 지표로만 이동 평균을 사용하십시오. 이동 평균의 유형. 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 함수입니다 가중 이동 평균 EMA, EWMA. 이 종류의 이동 평균은 산술 평균이라고도하며 가장 간단하고 가장 일반적으로 사용되는 유형을 나타냅니다. f 이동 평균 우리는 주어진 기간의 모든 종가를 합산하여 계산하고, 그 기간의 일 수로 나눕니다. 그러나이 두 종류의 평균과 관련된 두 가지 문제점은 선택된 기간, 예를 들어 10 일 간 이동 평균은 지난 10 일의 데이터 만 고려하여이 기간 이전의 다른 모든 데이터를 무시합니다. 또한 데이터 세트의 모든 데이터에 동일한 가중치를 할당하는 경우가 종종 비판적입니다. 즉 10 일 이동 평균은 10 일 전부터의 가격이 어제의 가격과 같은 가중치를 가짐 - 많은 상인들은 최근의 데이터가 이전 데이터보다 더 많은 가중치를 가져야한다고 주장 - 평균 지연 이 이동 평균은 단순 이동 평균과 관련된 두 가지 문제를 해결합니다. 첫째, 최근 데이터에 더 많은 가중치를 할당합니다. 또한 어느 정도까지는 모든 과거 데이터를 반영합니다. 특정 계측기 이러한 종류의 평균은 과거에 대한 데이터의 가중치가 기하 급수적으로 감소한다는 사실에 따라 명명됩니다. 이 감소의 기울기는 상인의 필요에 따라 조정될 수 있습니다. 이동 평균 - 단순 및 지수. 이동 평균 - 단순 지수를 따르는 추세를 형성하기 위해 가격 데이터를 부드럽게합니다. 그들은 가격 방향을 예측하지 않고 지연을 사용하여 현재 방향을 정의합니다. 과거 평균 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균은 지연됩니다. 이 지연에도 불구하고 이동 평균은 원활한 가격을 돕습니다. 동작 및 필터링 노이즈 그들은 Bollinger Bands MACD 및 McClellan 발진기와 같은 많은 다른 기술 지표 및 오버레이의 구성 요소를 형성합니다. 이동 평균의 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA입니다. 이동 평균은 추세의 방향을 식별하거나 잠재 지원 및 저항 수준을 정의하는 데 사용할 수 있습니다. SMA와 EMA를 둘 다 사용합니다. 실시간 버전의 차트를 클릭하십시오. 단순 이동 평균 계산. 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산하여 단순 이동 평균이 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 종가 가격 5 일 이동 평균은 5 일 마감 가격을 5로 나눈 값입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 이전 평균입니다. 이전 데이터는 새 데이터가 제공 될 때 삭제됩니다. 따라서 평균에 따라 시간이 이동합니다 규모 다음은 3 일 동안 진행되는 5 일 이동 평균의 예입니다. 이동 평균의 첫 번째 날은 지난 5 일을 단순히 포함합니다. 이동 평균의 두 번째 날은 첫 번째 데이터 지점 11을 삭제하고 새 데이터 지점 16을 추가합니다 위의 예에서 가격은 총 7 일 동안 11에서 17로 점진적으로 증가합니다. 이동 평균도 상승합니다. fr 3 일간의 계산 기간 동안 13에서 15 사이의 평균값 또한 각 이동 평균 값이 최종 가격 바로 아래에 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, 하루 1의 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일간의 가격이 낮아 이로 인해 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연을 줄입니다. 가장 최근 가격에 적용된 가중치는 이동 평균 기간의 수에 따라 다릅니다. 지수 계산에는 세 단계가 있습니다 이동 평균 첫째, 단순 이동 평균 계산 지수 이동 평균 EMA는 이전 기간으로 간단한 이동 평균이 사용되도록 어딘가에서 시작해야합니다. 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째, 가중 배율 계산 세 번째, 지수 이동 평균 계산 수식 아래는 10 일 EMA에 대한 것입니다. 10 기간 지수 이동 평균은 가장 최근 가격에 18 18 가중치를 적용합니다. 10 기간 EMA는 18 18 EMA라고도 함 20 기간 EMA는 가장 최근 가격에 9 52를 적용합니다. 2 20 1 0952 더 짧은 기간 동안의 가중치는 더 긴 기간 동안의 가중치보다 큽니다. 실제로, 가중치 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 반씩 떨어집니다. EMA에 대해 특정 비율을 원하면이 수식을 사용하여 기간으로 변환 한 다음 해당 값을 EMA 매개 변수로 입력 할 수 있습니다. 아래 표는 스프레드 시트 예제입니다. 인텔에 대한 10 일 이동 평균 및 10 일 지수 이동 평균 평균 단순 이동 평균은 간단하고 설명이 거의 필요하지 않습니다. 10 일 평균은 새로운 가격이 출시되고 이전 가격이 하락함에 따라 간단히 이동합니다. 지수 이동 평균 시작 첫 번째 계산에서 간단한 이동 평균 값 22 22로 첫 번째 계산 후 일반 공식이 대신 EMA가 간단한 이동 평균으로 시작되기 때문에 실제 값은 20 또는 그 정도가 될 때까지 실현되지 않습니다 ods later 즉, 엑셀 스프레드 시트의 값은 룩백 기간이 짧기 때문에 차트 값과 다를 수 있습니다. 이 스프레드 시트는 30 개 기간으로 만 이동합니다. 즉, 단순 이동 평균의 영향으로 StockCarts를 분산시키는 데 20 개의 기간이있었습니다 일반적으로 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균의 영향이 완전히 사라 지도록 계산 기간이 250 시간 이상으로 유지됩니다. 지연 요인. 이동 평균이 길면 지연이 10 일 지수 이동 평균 가격이 매우 밀접하게 포옹되어 가격이 바뀌면 곧 돌아올 것입니다. 단기 이동 평균은 신속 보트와 같습니다 - 민첩하고 빠르게 변경 가능 100 일 이동 평균에는 과거 데이터가 많이 포함되어있어 이동 속도가 느려집니다. 이동 평균은 해상 유조선과 같습니다. 기면이 나 빠지고 변화가 느리다 100 일 이동 평균이 코스를 변경하려면 더 크고 긴 가격 움직임이 필요합니다. 라이브 버전 차트를 클릭하십시오. 위의 차트는 SP 500 ETF 10 일간의 EMA가 가격에 밀접하게 밀착되고 100 일간의 SMA가 더 높은 수준으로 연마 됨 1 월 -2 월의 감소에도 불구하고 100 일 SMA가 코스를 개최하고 거절하지 않았습니다. 50 일 SMA가 10에서 100 사이의 어딘가에 적합합니다 평균 이동 평균과 지수 이동 평균 간의 명확한 차이가 있더라도 하나는 다른 것보다 반드시 좋을 수는 없지만 지수 이동 평균은 지연이 적기 때문에 지수 이동 평균과 지수 이동 평균의 차이가 더 큽니다. 최근 가격에 민감한 - 최근 가격 변화 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다. 반면에 단순 이동 평균은 전체 기간의 실제 가격 평균을 나타냅니다. 이와 같이 단순 이동 평균은 지지도 또는 저항 수준. 이동 평균 선호도는 목표, 분석 스타일 및 시간대에 따라 달라집니다. 차트리스트는 두 가지 유형의 이동 평균을 실험해야합니다. 가장 적합한 것을 발견하기위한 다른 시간대로서 아래 도표는 50 일 SMA가 적색이고 50 일 EMA가 녹색 인 IBM을 보여줍니다. 둘 다 1 월 말에 최고점을 찍었지만 EMA의 감소는 SMA의 감소보다 더 가파른 것입니다 EMA는 2 월 중순에 나타 났지만 SMA는 3 월 말까지 계속 낮아졌다. SMA가 EMA 이후 길이가 1 개월 이상에 달했다는 사실에 유의한다. 이동 평균의 길이는 분석 목적에 달려있다. 짧은 이동 평균 5 -20 기간은 단기 트렌드와 거래에 가장 적합합니다. 중기 트렌드에 관심이있는 차 티 지스트는 20-60 기간을 연장 할 수있는 더 긴 이동 평균을 선택할 것입니다. 장기 투자자는 100 개 이상의 주기로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이는 다른 것보다는 대중적이다 아마 200 일 이동 평균은 아마 대중적이다 그것의 길이 때문에, 이것은 명확하게 장기 이동 평균이다 다음으로, 50 일 이동 평균은 중기 동향을 위해 확실히 대중적이다 많은 chartists 유 10 일 이동 평균은 계산하기 쉽기 때문에 과거에는 꽤 인기가있었습니다. 단순히 숫자를 추가하고 소수점을 옮겼습니다. 재 신분 확인. 동일한 신호는 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하여 생성 할 수 있습니다. 위에서 언급 한 것처럼 선호도는 각 개인에 따라 다릅니다. 아래의 예제는 단순 지수 이동 평균과 지수 이동 평균을 모두 사용합니다. 이동 평균이라는 용어는 단순 및 지수 이동 평균에 적용됩니다. 이동 평균 가격에 대한 중요한 정보를 전달한다. 상승하는 이동 평균은 가격이 일반적으로 증가하는 것을 보여준다. 하락하는 이동 평균은 평균 가격이 하락하고 있음을 나타낸다. 장기 이동 평균은 장기 상승 추세를 반영한다. 장기 이동 평균의 하락은 위의 차트는 3 일 MMM과 150 일 지수 이동 평균을 보여줍니다. 이 예는 tr 끝이 강하다 2007 년 11 월과 2008 년 1 월에 150 일 EMA가 거절 되었음이 이동 평균의 방향을 역전시키는 데 15 일의 감소가 있음을 알 수 있습니다. 이러한 지연 지표는 기껏해야 발생했거나 최악의 경우에 발생하는 경향 역전을 식별합니다 MMM은 2009 년 3 월까지 계속 하락한 후 40-50으로 급등했습니다. 150 일간의 EMA는이 급증 이후까지 나타나지 않았습니다. 그러나 MMM은 향후 12 개월 동안 계속 상승했습니다. 움직이는 평균은 강력한 추세에서 훌륭하게 작동합니다. Double Crossovers 두 개의 이동 평균을 함께 사용하여 교차 신호를 생성 할 수 있습니다. 금융 시장의 기술적 분석 John Murphy는 이것을 double crossover 방법이라고 부릅니다. double crossover는 상대적으로 짧은 이동 평균과 상대적으로 긴 이동 평균을 포함합니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로, 일반적인 길이 이동 평균의 정의는 시스템의 시간 프레임을 정의합니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA를 사용하는 시스템은 50 일 SMA를 사용하는 단기 A 시스템으로 간주됩니다. 200 일 SMA는 중기, 아마도 장기간으로 간주됩니다. 낙관적 인 교차는 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균을 초과 할 때 발생합니다. 이는 또한 황금 십자가로도 알려져 있습니다. 짧은 이동 평균이 교차하면 곰 같은 교차가 발생합니다 움직이는 평균 크로스 오버는 상대적으로 늦은 신호를 생성합니다. 시스템은 두 개의 지연된 지표를 사용합니다. 이동 평균 기간이 길수록 신호의 지연이 커집니다. 이러한 신호는 좋은 트렌드가 걸립니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버 시스템은 강력한 트렌드가없는 경우 많은 휩쓸음을 생성합니다. 또한 3 개의 이동 평균이 포함 된 3 중 크로스 오버 방법이 있습니다. 또한 가장 짧은 이동 평균이 2 배 더 길 때 신호가 생성됩니다 이동 평균 간단한 삼중 크로스 오버 시스템은 5 일, 10 일 및 20 일 이동 평균을 포함 할 수 있습니다. 위의 차트는 10 일 EMA 녹색 d가있는 Home Depot HD를 보여줍니다 50 일 EMA 레드 라인 50 일 EMA는 10 월 1 일에 50 일 EMA 이하로 파손되었지만, 10 일 EMA는 50 일 EMA 이하로 하락했다. 이것은 10 일이 11 월 2 일 중반에서 위로 움직 였기 때문에 오래 가지 못했다. 이 십자가는 더 오래 지속되었지만, 1 월 3 일의 다음 곰 같은 크로스 오버는 11 월 말의 물가 수준 근처에서 발생하여 또 다른 휩쓸을 초래했다. 이 곰 같은 십자가는 10 일 EMA는 며칠 후 50 일 이상으로 이동했습니다. 4 3 개의 나쁜 신호가 발생한 후, 네 번째 신호는 주식이 20 이상으로 진행되면서 강한 움직임을 보였습니다. 여기에는 두 차례의 테이크 어웨이가 있습니다. 먼저 크로스 오버가 Whipsaw 시간 필터는 휩쓸 기 방지를 위해 적용될 수 있습니다. 거래자는 행동하기 전에 크로스 오버가 3 일 지속되어야하며, 10 일 EMA가 50 일 EMA 아래로 일정량만큼 움직 이도록 요구해야합니다. 둘째, MACD를 사용하여 이 cro를 정량화하고 ssovers MACD 10,50,1은 두 지수 이동 평균의 차이를 나타내는 줄을 표시합니다. MACD는 황금 십자가에서 양수로 표시되고 죽은 십자가에서는 음수입니다. Percentage Price Oscillator PPO는 백분율 차이를 표시하는 동일한 방법으로 사용될 수 있습니다. MACD와 PPO는 지수 이동 평균을 기반으로하며 단순 이동 평균과 일치하지 않습니다. 이 차트는 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1의 Oracle ORCL을 보여줍니다. 2 개 이상의 4 개의 이동 평균 크로스 오버가 있습니다 1 2 년 기간 처음 세 개는 휩쓸거나 나쁜 거래를 낳았습니다 ORCL이 20 대 중반으로 진보함에 따라 지속적인 교차 추세가 네 번째 교차로에서 시작되었습니다. 다시 한번 말하지만, 이동 평균 크로스 오버는 추세가 강할 때 크게 작용하지만 추세. 가격 크로스 오버. 이동 평균은 간단한 가격 크로스 오버로 신호를 생성하는 데에도 사용될 수 있습니다. 가격이 이동 평균을 초과하면 완고한 신호가 생성됩니다. 가격은 이동 평균보다 아래로 움직입니다. 가격 크로스 오버는 더 큰 트렌드 내에서 거래하기 위해 결합 될 수 있습니다. 더 긴 이동 평균은 더 큰 경향에 대한 톤을 설정하고 더 짧은 이동 평균은 신호 생성에 사용됩니다. 가격이 올라갈 때만 낙관적 인 가격 교차를 찾습니다 이미 더 긴 이동 평균을 초과했습니다. 이것은 더 큰 추세와 조화를 이룰 것입니다. 예를 들어, 가격이 200 일 이동 평균을 넘으면 차트 작성자는 가격이 50 일 이동 평균을 초과하면 신호에만 집중합니다. 분명히, 50 일 이동 평균의 밑에 그런 신호 선행 할 것입니다, 그러나 더 큰 동향이 위로 있기 때문에 그런 곰 같은 십자가는 무시 될 것입니다 곰 같은 십자가는 단순히 더 큰 uptrend 내의 철수를 건의 할 것입니다 50 일 이동 평균 이상 십자가는 신호 할 것입니다 가격 상승 및 더 큰 상승 추세 지속. 다음 차트는 50 일 EMA 및 200 일 EMA를 사용하는 Emerson Electric EMR을 보여줍니다. 재고가 200 일 m 8 월 평균 평균 11 월 초 50 일 EMA 미만으로 하락했으며 2 월 초 2 월 초 다시 상승 가격은 50 일 EMA 이상으로 빠르게 상승하여 강세 신호를 제공했습니다. 더 큰 상승 추세와 조화를 이루는 녹색 화살표 MACD 1,50,1은 50 일 EMA보다 높거나 낮은 가격 교차를 확인하기위한 표시기 창에 표시됩니다. 1 일 EMA는 마감 가격과 같습니다. MACD 1,50,1은 50 일 EMA를 초과하는 경우 양수이고 50 일 EMA를 초과하는 경우 양수입니다. 50 일간의 EMA. Support and Resistance 아래. 이동 평균은 하락 추세에서의 상승 추세와 저항에 대한지지 역할을 할 수있다. 단기 상승 추세는 Bollinger Bands에서 사용되는 20 일 이동 평균 근처에서지지를받을 수있다 장기 상승 추세는 가장 인기있는 장기 이동 평균 인 200 일 간단한 이동 평균 근처에서 지원을 찾을 수 있습니다. 실제로 널리 사용되는 200 일 이동 평균은 지원 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 거의 자기 실현 예언처럼. 차트 abov e는 2004 년 중반에서 2008 년 말까지 200 일 간단한 이동 평균을 보여주는 NY Composite를 보여줍니다. 200 일간의 지원 기간 동안 여러 번 지원 제공 이중 최고 지원 중단으로 추세가 반전되면 200 일 이동 평균 이동 평균, 특히 더 긴 이동 평균의 정확한 지원 및 저항 수준을 기대하지 마십시오. 시장은 감정으로 인해 움직입니다. 오버 슛이 발생하기 쉬운 수준입니다. 이동 평균을 사용하여 지원 또는 저항 영역을 식별 할 수 있습니다. 이동 평균을 사용하는 이점은 단점에 비해 무게를 달아야합니다. 이동 평균은 항상 뒤 따르는 추세 또는 뒤처져있는 지표입니다. 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 결국 추세는 친구이며 최상의 것입니다. 추세의 방향으로 거래하는 것 이동 평균은 상인이 현재의 추세와 일치 함을 보장합니다 추세가 당신의 친구이지만 유가 증권은 이동 평균을 비효율적으로 만드는 거래 범위의 시간 이동 추세에서 한 번, 이동 평균은 사용자를 계속 유지할 것이며 늦은 신호를 제공합니다 이동 평균을 사용하여 상단에서 팔고 하단에서 구매할 것을 기대하지 마십시오 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로, 이동 평균은 독자적으로 사용해서는 안되지만 다른 보완 도구와 함께 차트리스트는 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세를 정의한 다음 RSI를 사용하여 과매 수 또는 과매 수 기준을 정의 할 수 있습니다. 이동 평균을 StockCharts 차트에 추가합니다. 이동 평균은 SharpCharts 워크 벤치의 가격 오버레이 기능 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여 사용자는 단순 이동 평균 또는 지수 이동 평균 중 하나를 선택할 수 있습니다. 첫 번째 매개 변수는 시간주기 수를 설정하는 데 사용됩니다. 선택적 매개 변수를 추가하여 어떤 가격 필드가 계산에 사용되어야하는지 - 열기에 대해서는 O, 높음에 대해서는 H, 낮음에 대해서는 L, 닫기 A에 대해서는 C는 매개 변수를 분리하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 추가하여 이동 평균을 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동할 수 있습니다. 음수 -10은 이동 평균을 왼쪽으로 10 개 이동합니다. 양수 10은 이동 평균을 오른쪽 10 개로 이동합니다. 여러 이동 평균 워크 벤치에 다른 오버레이 라인을 추가하는 것만으로 가격 플롯을 오버레이 할 수 있습니다. StockChart 회원은 색상 및 스타일을 변경하여 여러 이동 평균을 구별 할 수 있습니다. 표시기를 선택한 후 작은 녹색 삼각형을 클릭하여 고급 옵션을 엽니 다. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구 결과. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. Murphy는 이동 평균의 장단점을 다룹니다. Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장 분석 존 머피 (John Murphy). 이동 평균의 7 가지 함정. 이동 평균은 특정 기간 동안 증권의 평균 가격입니다. 분석가는 이동 평균을 분석 도구로 사용하여 시장 동향을 따르기 쉽습니다. 유가 증권의 이동 평균. 동행 평균은 추세를 확립하고 모멘텀을 측정 할 수 있으므로 투자자가 특정 증권을 매매해야하는 시점을 나타내는 데 사용할 수 있습니다. 투자자는 이동 평균을 사용하여 지원 시점이나 저항 시점을 파악하여 가격 방향을 바꿀 것 같다 역사적인 거래 범위를 연구함으로써 보안의 가격이 반전 된 곳에서 지원 및 저항 지점을 수립한다 불확실하게도, 이동 평균은 추세를 수립하기위한 완벽한 도구가 아니며 투자자에게 미묘하지만 중요한 위험을 많이 제시합니다. 또한 이동 평균은 다음과 같습니다. 모든 유형의 기업 및 업종에는 적용되지 않습니다. 평균 이동의 주요 단점 중 일부는 다음과 같습니다 .1 이동 평균은 과거 정보의 추세를 나타냅니다. 보안에 영향을 미칠 수있는 변경 사항을 고려하지 않습니다. 기업의 경영 구조의 변화와 같은 변화를 가져올 수 있습니다 .2 이상적으로 이동 평균은 시간이 지남에 따라 보안 가격의 일관된 변화를 보여줍니다 불행히도 이동 평균은 모든 회사, 특히 매우 휘발성이 강한 산업체 또는 현재의 사건으로 인해 크게 영향을받는 산업체의 경우 이는 석유 산업과 고도의 투기 산업 특히 발전기 이동 평균은 어느 기간 에든 퍼져 나갈 수있다 그러나 일반적 경향은 사용 된 기간에 따라 크게 변할 수 있기 때문에 문제가 될 수있다 짧은 시간 프레임은 변동성이 적지 만 짧은 시간 프레임은 더 적은 변동성을 갖지만 짧은 시간 프레임은 더 적은 변동성을 갖는다. 시장의 새로운 변화를 고려하십시오. 투자자들은 추세가 분명하고 관련이 있는지 확인하기 위해 그들이 선택한시기를 신중하게 고려해야합니다 .4 진행중인 논쟁은 가장 최근의시기에 더 중점을 두어야하는지 여부입니다 기간 많은 사람들은 최근 데이터가 보안이 움직이는 방향을보다 잘 반영한다고 느끼는 반면, 다른 사람들은 다른 사람들보다 더 많은 체중을주고, 추세를 부정확하게 여기는 것으로 느낍니다. 평균을 계산하는 데 다른 방법을 사용하는 투자자는 완전히 다른 경향을 나타낼 수 있습니다. 단순 대 지수 이동 평균 5. 많은 투자자들은 기술적 분석이 시장 행동을 예측하는 의미없는 방법이라고 주장한다. 시장은 기억이없고 과거는 Roy Nersesian은 이동 평균을 사용하여 다섯 가지 전략으로 연구를 수행했습니다. 각 전략의 성공률은 37에서 66까지 다양했습니다. 이 연구는 이동 평균 만 산출하면 시간의 절반 정도의 결과로 인해 주식 시장의 타이밍을 효과적으로 잡을 수있는 위험한 제안을 할 수 있습니다 .6 증권은 주기적으로 행동 패턴을 나타냅니다. 이는 회사의 연별 제품에 대한 꾸준한 수요가있는 유틸리티 회사에게도 마찬가지입니다. 계절적 변화가 심합니다. 이동 평균은 이러한 경향을 완화시키는 데 도움이 될 수 있지만 보안이 진동 패턴으로 유행하고 있다는 사실을 숨길 수도 있습니다. 자세한 내용은 추세를 지켜보십시오 .7 모든 추세의 목적은 보안의 가격이 미래의 어느 부분에 있을지 예측할 수 있습니다. 보안이 어느 방향 으로든 추세가 아니라면, 어느 한 쪽에서 이익을 얻을 기회를 제공하지 않습니다 ying 또는 short selling 투자자가 이익을 낼 수있는 유일한 방법은 가격이 안정적으로 유지되는 정교한 옵션 기반 전략을 구현하는 것입니다. 하단 라인 이동 평균은 많은 사람들이 가치있는 분석 도구로 간주되어 왔지만 효과를 발휘할 수있는 도구는 먼저 그 기능을 언제 사용해야하는지, 언제 사용하지 않을지, 사용하지 말아야 하는지를 이해해야합니다. 여기에 설명 된 위험은 이동 평균이 효과적인 도구가 아닐 때 나타납니다 (예 : 휘발성 증권 사용시). 순환 패턴과 같은 특정 중요한 통계 정보를 간과합니다. 또한 효과적인 이동 평균이 가격 추세를 정확하게 나타내는 데 얼마나 의문의 여지가 있습니다. 단점을 감안할 때 이동 평균은 다른 사람들과 함께 가장 잘 사용되는 도구 일 수 있습니다 결국 개인 경험은 포트폴리오에 대한 진정한 효과에 대한 궁극적 인 지표 자세한 내용은 적응 형 이동 평균이 더 나은 결과로 연결되는지 확인하십시오. 미국에서 수행 한 조사 노동 통계국은 직업 공석을 측정하는 데 도움을줍니다 고용주로부터 데이터를 수집합니다 미국이 빌려 낼 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 자금을 빌려주는 이자율 연방 준비 은행은 또 다른 예금 기관에 지급한다 .1) 주어진 증권 또는 시장 지표에 대한 수익 분산의 통계적 측정. 변동성을 측정 할 수있다. 1933 년 미국 의회가 상업 은행의 참여를 금지하는 은행법 (Banking Act) Nonfarm 급여는 농장, 개인 가계 및 비영리 부문 이외의 모든 직업을 나타냅니다. 미국 노동국.